Кто-то заработал миллионы долларов на фондовом рынке США, зная об атаке ХАМАС 7 октября

Какие интересные подробности продолжают всплывать на Западе в отношении палестино-израильского конфликта.

Как пишет британская пресса, до 7 октября ХАМАС поддерживал строгую оперативную секретность. Это нападение «ошеломило» израильскую разведку и, похоже, удивило даже политических лидеров ХАМАС. Но знал ли кто-то достаточно о начале этой операции, чтобы заработать на ней? Об этом рассказывается в статье Роберта Джексона-младшего, бывшего комиссара Американской комиссии по ценным бумагам и биржам, и Джошуа Миттса из Колумбийского университета.

Самым поразительным открытием авторов является всплеск коротких продаж (ставок на то, что цена ценных бумаг упадет) биржевого фонда (ETF), зарегистрированного на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером EIS, который отслеживает индекс израильских акций. В сентябре в среднем продавалась 1581 акций EIS в день, что составляет 17% от общего дневного объема торгов. 2 октября, за пять дней до начала конфликта, было продано 227 820 акций, что составляет 99% от общего дневного объема торгов. Увеличение активности, похоже, вызвано всего лишь двумя сделками, а не общим ухудшением настроений на рынке. Тогда, в первый торговый день после 7 октября, стандартные «длинные» сделки (покупки) превысили короткие продажи на примерно такое же количество акций (248 009). Если бы эти сделки были совершены одним и тем же инвестором, они принесли бы ему прибыль в 1 миллион долларов.

Другие ценные бумаги также продемонстрировали подозрительные движения. За три недели до терактов количество непогашенных опционных контрактов, срок действия которых истекает 13 октября, на торгуемые в Америке акции израильских фирм — деривативы, которые принесут наибольшую прибыль, если цены резко пойдут в направлении, ожидаемом трейдером, — выросло в восемь раз. Напротив, количество долгосрочных опционов на такие акции, стоимость которых зависела от событий после середины октября, практически не изменилось.

Авторы статьи изучили другие периоды беспорядков в Израиле, например, вызванные попыткой правительства провести судебную реформу в начале этого года, и не обнаружили подобного поведения. Единственно, когда на рынке произошло что-то подобное было в апреле — за два дня до Песаха, который, согласно сообщению израильского телеканала, был датой, первоначально запланированной для атаки ХАМАСа.

Критики статьи, которая еще не прошла рецензирование, предполагают, что эта деятельность могла отражать закрытие позиций инвесторами в первый день квартала или быть реакцией маркет-мейкера на трейдера, скупающего акции фонда. Тем не менее, с 2009 года в начале любого другого квартала таких активностей на рынке не наблюдалось. Авторы говорят, что если бы были сделаны какие-либо крупные покупки EIS для компенсации коротких позиций, такие транзакции были бы видны. Другое возражение состоит в том, что, хотя крупная короткая продажа теоретически должна привести к снижению цен, но на самом деле ее стоимость после продажи выросла. В ответ авторы отмечают, что стоимость фонда привязана к ценам акций, которые он содержит, и что короткие позиции EIS были крошечными по сравнению с рыночной капитализацией компаний, которые отслеживает фонд [то есть израильские акции после продажи EIS чуть подросли и потому сами проданные EIS подорожали, но израильские акции обвалились в первый торговый день после 7 октября, что и принесло тому, кто их продавал, прибыли].

Исследование повлекло за собой расследование со стороны Управления по ценным бумагам Израиля. Хотя потенциальная прибыль в «миллионы долларов» невелика, г-н Миттс отмечает, что это нижний предел, который рассчитан на основе общедоступных данных. Он считает, что эти прибыли могут быть «лишь верхушкой айсберга».

Какие интересные цифры, однако.